• 2019年12月量化投资行业岗位招聘汇总:

    对以下岗位如果有兴趣详细了解,请发送简历至mikewang@jiujianhr.com(简历通过,我会主动联系您),或添加微信authorwang详聊,欢迎自荐与推荐~

    1、base北京/上海,百亿量化私募对冲基金,目前资金管理规模150亿+,在股票alpha投研alpha领域有非常深厚的积累,在期货中高频(多因子框架),期权量化策略方面有丰富的投研经验和优秀的投研团队。

    招聘岗位:alpha量化投资经理,期权量化策略研究员,程序化T0策略研究,CTA量化投资经理(希望有较大规模,较长时间,较为稳定的实盘经验,详细加微信authorwang沟通)——参考年薪base40-100万 +bonus

    2、base北京,国内top5% HFT 若干

    ①核心团队毕业于哈佛、麻省理工等世界名校,具有国内外一流投资机构和科技公司的从业经验资金规模5-10亿;招聘岗位:量化交易系统开发、高级机器学习策略研究员、高频quant/PM、alpha投资经理——参考年薪base50-150万+bonus

    ②团队内有多位华尔街顶级研究员共同合作研发,主要成员均为名校计算机、电子、数理专业人才(普林斯顿、哈佛、哥伦比亚、清华、北大、中科大)目前团队有国内顶级的量化模型、人工智能和系统的研究能力,日常交易品种已经覆盖了两个证券交易所和四个期货交易所大部分品种,目前公司资管规模逾十亿。招聘岗位:量化IT开发工程师(需要有相关行业经验)——参考年薪base30-60+bonus

    ③海外期货高频自营归国团队,资金规模5-10亿(alpha,CTA,期货高频);招聘岗位:量化IT开发工程师,量化策略研究PM/Quant——参考年薪base40-60万+bonus

    3、base 上海,知名高频/非高频私募对冲基金若干

    ①现在成员毕业于Stanford(phd),Columbia/清北(硕士),有多枚国际奥数金牌,并曾经就职于美国顶级对冲基金(Two Sigma, Citadel, PDT)-主要做期货中高频和股票alpha策略;

    招聘岗位:一、Quant Developer(TOP985本科以上学历,不一定学计算机的, 但有一定java/c++经验的 这样的人可以做一定的quant 做一定的开发工作);二、量化IT开发(在金融公司(交易所 券商 银行 基金 等等)做行情接入 和 交易所发单的)——参考年薪50-150万

    ②公司团队由国内外具有资深量化投资经验的数学、统计和计算机专家组成,核心成员均毕业于国内外顶尖学府,如哈佛大学、哥伦比亚大学、北京大学等,主要做期货高频和股票alpha策略;

    招聘岗位:一、高频IT开发(计算机高性能,低延时方向,英语口语可以日常沟通)二、股票量化交易系统开发(Junior)三、量化策略研究(包括机器学习方向,alpha策略,期货CTA等)——参考年薪base50-80+bonus

    ③合伙人来自Tower research,成熟的期货高频策略和一流的高频IT系统;招聘岗位:高频quant/PM,CTA/alpha量化策略,对C++编程能力要求很高,薪酬面议,符合市场竞争力水平

    ④某专注于二级市场量化交易的资产管理公司。公司团队脱胎于原国内一线对冲基金alpha策略研究部,拥有独立知识产权。团队单独负责的产品可追溯业绩超过三年,每年业绩表现均保持市场第一梯队中的领先水平,管理规模超过数十亿人民币。团队核心成员来均自世界名校,有美国顶尖对冲基金和国内一线互联网企业核心岗位的工作经历。招聘岗位:策略研究岗还要招3-4人,系统开发2人,基础架构1人,数据开发2人;目前最紧急是数据开发岗,985本硕就可以了,1-3年经验,资深一点也可以,quant希望看本科清北的人,prefer phd or 高中有奥赛奖牌。薪酬面议,符合市场竞争力水平

    ⑤目前期权做得最好的公司之一,资金规模10亿上下,成熟的期权投研团队。招聘岗位:期权/股票/期货量化投资PM/quant,薪酬面议,符合市场竞争力水平

    4、baes 深圳,知名私募对冲基金公司若干

    ①深圳最知名私募之一,资金管理规模20-30亿,擅长CTA中低频,股指期货套利以及程序化T0,程序化T0很强,也是做了很久的私募,帮很多公司做底仓增强,但是自己的alpha选股这一块空白,所以如果是资深alpha投资经理的话,可以给到非常核心的发展机会。招聘岗位:一、alpha投资经理(2年以上稳定优秀的实盘)二、程序化T0策略研究

    ② 深圳某HFT,业内Top3,专注于国内市场量化投资研究与资产管理服务。团队于2019年前专注于自营交易,以期货及股票高频交易为主。团队成员皆有国内或国际一流大学本科以上学位,半数以上拥有硕士或博士学位,多枚国际奥赛金牌,核心成员皆有十年以上相关从业经验。最紧急的岗位:一、IT开发:0-2年top高校计算机背景,精通C++;It开发senior技术特别好的也可以推荐,目前公司有cto了;二、股票T0和阿尔法相对高频一些的策略研究员/PM,期货喜欢偏高频一些的

    ③深圳一家由海归团队设立的,以自营策略为主的低调私募,办公室分布于深圳和杭州。团队具备优秀的研发和交易基础设施(数据、服务器、超算、IT、全路径低延迟优化等)和无上限的自营、资管成长空间,可针对不同的研究者类型或策略类型,匹配安排不同的发展路径。

    招聘岗位:

    1、量化投资经理/总监:希望是股票方向的,如果兼做股票和期货也可以,只做期货不太考虑,T0,中高频日间阿尔法,中低频(不优先考虑)都可以,业绩最好是年化15%以上,回撤2%以内;

    2、数字货币量化投资负责人:公司从没做过数字货币,希望招一个能从0-1做的负责人,这个岗位base可以在杭州或者深圳;

    3、Golang开发工程师:完成程序化交易系统、回测平台系统等开发。 计算机相关专业,本科及以上学历; 熟练使用Golang/C++,掌握Redis/MongoDB;

    ④公司合伙人均为国内外名校毕业,有多年华尔街顶级投行(twosiga)和对冲基金的交易经验,在量化模型和金融IT技术已有较深的专业积累。擅长CTA中低频的量化策略开发。招聘职位:量化研究员(薪资面议),要求:国内外著名高校理工类、数学,金融工程,计算机与金融数学等硕士或者博士学历(偏爱清北);0-1行业经验优先;有在国内A股市场或者期货市场的量化投资基金工作/实习经历;有较好的数理基础和基本的统计知识。

    ⑤深圳某知名私募,目前资金管理规模30亿左右;公司由知名投资专家为首的专业团队创建。以科学投资理念的先行者、倡导者和实践者,金融生态环保的维护者,拥有一只数学、计算机、物理、工程、金融等复合学术背景、国内外投资管理经验丰富的强大投研团队。招聘职位:招聘大消费、医药健康、制造、TMT、原材料行业研究员。

    12月12日
  • 【2019年12月量化投资行业岗位招聘汇总,新增行业研究岗】

    对以下岗位如果有兴趣详细了解,请发送简历至mikewang@jiujianhr.com,或添加微信authorwang详聊,欢迎自荐与推荐~

    1、base北京/上海,国内非常知名的量化私募对冲基金,目前资金管理规模150亿+,在股票alpha投研alpha领域有非常深厚的积累,在期货中高频(多因子框架),期权量化策略方面有丰富的投研经验和优秀的投研团队。

    招聘岗位:alpha量化投资经理,期权量化策略研究员,程序化T0策略研究,CTA量化投资经理(希望有较大规模,较长时间,较为稳定的实盘经验,详细加微信authorwang沟通)——参考年薪base40-100万 +bonus

    2、base北京,国内top5% HFT 若干

    ①核心团队毕业于哈佛、麻省理工等世界名校,具有国内外一流投资机构和科技公司的从业经验资金规模5-10亿;招聘岗位:量化交易系统开发、高级机器学习策略研究员、高频quant/PM、alpha投资经理——参考年薪base50-150万+bonus

    ②团队内有多位华尔街顶级研究员共同合作研发,主要成员均为名校计算机、电子、数理专业人才(普林斯顿、哈佛、哥伦比亚、清华、北大、中科大)目前团队有国内顶级的量化模型、人工智能和系统的研究能力,日常交易品种已经覆盖了两个证券交易所和四个期货交易所大部分品种,目前公司资管规模逾十亿。招聘岗位:量化IT开发工程师(需要有相关行业经验)——参考年薪base30-60+bonus

    ③海外期货高频自营团队归国,资金规模5-10亿(alpha,CTA,期货高频);招聘岗位:量化IT开发工程师,量化策略研究PM/Quant——参考年薪base40-60万+bonus

    3、base 上海,知名高频/非高频私募对冲基金若干

    ①现在成员毕业于Stanford(phd),Columbia/清北(硕士),有多枚国际奥数金牌,并曾经就职于美国顶级对冲基金(Two Sigma, Citadel, PDT)-主要做期货中高频和股票alpha策略;

    招聘岗位:一、Quant Developer(TOP985本科以上学历,不一定学计算机的, 但有一定java/c++经验的 这样的人可以做一定的quant 做一定的开发工作);二、量化IT开发(在金融公司(交易所 券商 银行 基金 等等)做行情接入 和 交易所发单的)——参考年薪50-150万

    ②公司团队由国内外具有资深量化投资经验的数学、统计和计算机专家组成,核心成员均毕业于国内外顶尖学府,如哈佛大学、哥伦比亚大学、北京大学等,主要做期货高频和股票alpha策略;

    招聘岗位:一、高频IT开发(计算机高性能,低延时方向,英语口语可以日常沟通)二、股票量化交易系统开发(Junior)三、量化策略研究(包括机器学习方向,alpha策略,期货CTA等)——参考年薪base50-80+bonus

    ③合伙人来自Tower research,成熟的期货高频策略和一流的高频IT系统;招聘岗位:高频quant/PM,CTA/alpha量化策略,对C++编程能力要求很高,薪酬面议,符合市场竞争力水平

    ④某专注于二级市场量化交易的资产管理公司。公司团队脱胎于原国内一线对冲基金alpha策略研究部,拥有独立知识产权。团队单独负责的产品可追溯业绩超过三年,每年业绩表现均保持市场第一梯队中的领先水平,管理规模超过数十亿人民币。团队核心成员来均自世界名校,有美国顶尖对冲基金和国内一线互联网企业核心岗位的工作经历。招聘岗位:策略研究岗还要招3-4人,系统开发2人,基础架构1人,数据开发2人;目前最紧急是数据开发岗,985本硕就可以了,1-3年经验,资深一点也可以,quant希望看本科清北的人,prefer phd or 高中有奥赛奖牌。薪酬面议,符合市场竞争力水平

    ⑤目前期权做得最好的公司之一,资金规模10亿上下,成熟的期权投研团队。招聘岗位:期权/股票/期货量化投资PM/quant,薪酬面议,符合市场竞争力水平

    4、baes 深圳,知名私募对冲基金公司若干

    ①深圳某知名私募,资金管理规模20-30亿,擅长CTA中低频,股指期货套利以及程序化T0,程序化T0很强,也是做了很久的私募,帮很多公司做底仓增强,但是自己的alpha选股这一块空白,所以如果是资深alpha投资经理的话,可以给到非常核心的发展机会。招聘岗位:一、alpha投资经理(2年以上稳定优秀的实盘)二、程序化T0策略研究

    ② 深圳某HFT,专注于国内市场量化投资研究与资产管理服务。团队于2019年前专注于自营交易,以期货及股票高频交易为主。团队成员皆有国内或国际一流大学本科以上学位,半数以上拥有硕士或博士学位,核心成员皆有十年以上相关从业经验。最紧急的岗位:一、IT开发:0-2年top高校计算机背景,精通C++;It开发senior技术特别好的也可以推荐,目前公司有cto了;二、股票T0和阿尔法相对高频一些的策略研究员/PM,期货喜欢偏高频一些的

    ③深圳一家由海归团队设立的,以自营策略为主的低调私募,办公室分布于深圳和杭州。团队具备优秀的研发和交易基础设施(数据、服务器、超算、IT、全路径低延迟优化等)和无上限的自营、资管成长空间,可针对不同的研究者类型或策略类型,匹配安排不同的发展路径。

    招聘岗位:

    1、量化投资经理/总监:希望是股票方向的,如果兼做股票和期货也可以,只做期货不太考虑,T0,中高频日间阿尔法,中低频(不优先考虑)都可以,业绩最好是年化15%以上,回撤2%以内;

    2、数字货币量化投资负责人:公司从没做过数字货币,希望招一个能从0-1做的负责人,这个岗位base可以在杭州或者深圳;

    3、手工的T0交易员:过来给他券单独交易。

    4、Golang开发工程师:完成程序化交易系统、回测平台系统等开发。 计算机相关专业,本科及以上学历; 熟练使用Golang/C++,掌握Redis/MongoDB;

    ④公司合伙人均为国内外名校毕业,有多年华尔街顶级投行(twosiga)和对冲基金的交易经验,在量化模型和金融IT技术已有较深的专业积累。擅长CTA中低频的量化策略开发。招聘职位:量化研究员(薪资面议),要求:国内外著名高校理工类、数学,金融工程,计算机与金融数学等硕士或者博士学历(偏爱清北);0-1行业经验优先;有在国内A股市场或者期货市场的量化投资基金工作/实习经历;有较好的数理基础和基本的统计知识。

    ⑤深圳某知名私募,目前资金管理规模20亿左右。招聘职位:招聘大消费、医药健康、制造、TMT、原材料行业研究员。

    12月10日
  • 2019年12月量化投资行业岗位招聘汇总:

    对以下岗位如果有兴趣详细了解,请发送简历至mikewang@jiujianhr.com,或添加微信authorwang详聊~

    1、base北京/上海,国内非常知名的量化私募对冲基金,目前资金管理规模150亿+,在股票alpha投研alpha领域有非常深厚的积累,在期货中高频(多因子框架),期权量化策略方面有丰富的投研经验和优秀的投研团队。

    招聘岗位:alpha量化投资经理,期权量化策略研究员,程序化T0策略研究,CTA量化投资经理(希望有较大规模,较长时间,较为稳定的实盘经验,详细加微信authorwang沟通)——参考年薪base40-100万 +bonus

    2、base北京,国内top5% HFT 若干

    ①核心团队毕业于哈佛、麻省理工等世界名校,具有国内外一流投资机构和科技公司的从业经验资金规模5-10亿;招聘岗位:量化交易系统开发、高级机器学习策略研究员、高频quant/PM、alpha投资经理——参考年薪base50-150万+bonus

    ②团队内有多位华尔街顶级研究员共同合作研发,主要成员均为名校计算机、电子、数理专业人才(普林斯顿、哈佛、哥伦比亚、清华、北大、中科大)目前团队有国内顶级的量化模型、人工智能和系统的研究能力,日常交易品种已经覆盖了两个证券交易所和四个期货交易所大部分品种,目前公司资管规模逾十亿。招聘岗位:量化IT开发工程师(需要有相关行业经验)——参考年薪base30-60+bonus

    ③海外高频自营团队归国,资金规模5-10亿;招聘岗位:量化IT开发工程师,量化投资PM/Quant——参考年薪base40-60万+bonus

    3、base 上海,知名高频/非高频私募对冲基金若干

    ①现在成员毕业于Stanford(phd),Columbia/清北(硕士),有多枚国际奥数金牌,并曾经就职于美国顶级对冲基金(Two Sigma, Citadel, PDT)-主要做期货中高频和股票alpha策略;

    招聘岗位:一、Quant Developer(TOP985本科以上学历,不一定学计算机的, 但有一定java/c++经验的 这样的人可以做一定的quant 做一定的开发工作);二、量化IT开发(在金融公司(交易所 券商 银行 基金 等等)做行情接入 和 交易所发单的)——参考年薪50-150万

    ②公司团队由国内外具有资深量化投资经验的数学、统计和计算机专家组成,核心成员均毕业于国内外顶尖学府,如哈佛大学、哥伦比亚大学、北京大学等,主要做期货高频和股票alpha策略;

    招聘岗位:一、高频IT开发(计算机高性能,低延时方向,英语口语可以日常沟通)二、股票量化交易系统开发(Junior)三、量化策略研究(包括机器学习方向,alpha策略,期货CTA等)——参考年薪base50-80+bonus

    ③合伙人来自Tower research,成熟的期货高频策略和一流的高频IT系统;招聘岗位:高频quant/PM,CTA/alpha量化策略,对C++编程能力要求很高,薪酬面议,符合市场竞争力水平

    ④某专注于二级市场量化交易的资产管理公司。公司团队脱胎于原国内一线对冲基金alpha策略研究部,拥有独立知识产权。团队单独负责的产品可追溯业绩超过三年,每年业绩表现均保持市场第一梯队中的领先水平,管理规模超过数十亿人民币。团队核心成员来均自世界名校,有美国顶尖对冲基金和国内一线互联网企业核心岗位的工作经历。招聘岗位:策略研究岗还要招3-4人,系统开发2人,基础架构1人,数据开发2人;目前最紧急是数据开发岗,985本硕就可以了,1-3年经验,资深一点也可以,quant希望看本科清北的人,prefer phd or 高中有奥赛奖牌。薪酬面议,符合市场竞争力水平

    ⑤目前期权做得最好的公司之一,资金规模10亿上下,成熟的期权投研团队。招聘岗位:期权/股票/期货量化投资PM/quant,薪酬面议,符合市场竞争力水平

    4、baes 深圳,知名私募对冲基金公司若干

    ①资金管理规模20-30亿,擅长CTA中低频,股指期货套利以及程序化T0,程序化T0很强,也是做了很久的私募,帮很多公司做底仓增强,但是自己的alpha选股这一块空白,所以如果是资深alpha投资经理的话,可以给到非常核心的发展机会。招聘岗位:一、alpha投资经理(2年以上稳定优秀的实盘)二、程序化T0策略研究

    ② 某HFT,专注于国内市场量化投资研究与资产管理服务。团队于2019年前专注于自营交易,以期货及股票高频交易为主。团队成员皆有国内或国际一流大学本科以上学位,半数以上拥有硕士或博士学位,核心成员皆有十年以上相关从业经验。最紧急的岗位:一、IT开发:0-2年top高校计算机背景,精通C++;It开发senior技术特别好的也可以推荐,目前公司有cto了;二、股票T0和阿尔法相对高频一些的策略研究员/PM,期货喜欢偏高频一些的

    ③一家由海归团队设立的,以自营策略为主的低调私募,办公室分布于深圳和杭州。团队具备优秀的研发和交易基础设施(数据、服务器、超算、IT、全路径低延迟优化等)和无上限的自营、资管成长空间,可针对不同的研究者类型或策略类型,匹配安排不同的发展路径。

    招聘岗位:

    1、量化投资经理/总监:希望是股票方向的,如果兼做股票和期货也可以,只做期货不太考虑,T0,中高频日间阿尔法,中低频(不优先考虑)都可以,业绩最好是年化15%以上,回撤2%以内;

    2、数字货币量化投资负责人:公司从没做过数字货币,希望招一个能从0-1做的负责人,这个岗位base可以在杭州或者深圳;

    3、手工的T0交易员:过来给他券单独交易。

    4、Golang开发工程师:完成程序化交易系统、回测平台系统等开发。 计算机相关专业,本科及以上学历; 熟练使用Golang/C++,掌握Redis/MongoDB;

    12月04日
  • Linux环境下的C++在高频交易系统开发中的应用

    在金融衍生品市场中,做市商(Market Maker)肩负着为期权期货产品报价(Quoting)的义务。“低延迟”对于这类公司以及量化对冲基金公司而言至关重要,如果你的速度比别人快,同样的报价就可以优先成交,错误报价可以快速撤回,还可以抓市场上的错误定价进行套利。显然,人工下单肯定不可行,而且面对种类繁多的产品,人工报价容很易出现失误,所以我们需要开发交易系统来实现“低延迟”。

    如今,大部分衍生品交易系统都是用C++实现,这固然与C++的一些优良特性密不可分,当然也有历史方面的原因。金融衍生品大约发展成熟于20世纪80年代,当时世界上主流的编程语言有C,C++,Fortran等。现在C++主要的竞争对象Java和C#都还没有出现。而C和Fortran并不太适合写大型程序,所以,C++在衍生品交易领域就成了主流的选择。

    我们再来了解一下C++的历史。它发明于20世纪80年代,大约经历了三个发展阶段。第一阶段因为跟C有很好的兼容性,效率与C接近,而且还面向对象,在工业界中占据了相当大的份额。第二阶段由于标准模板库(STL)和Boost的出现,泛型程序设计占据了越来越多的比重。同一时期由于Java,C#等的兴起,抢走了C++的部分市场。第三阶段至今,模板元编程以及新特性的加入使得C++重新焕发活力,同时也变得更为复杂。

    C++相比于虚拟机语言Java和C#,它直接把源程序编译为机器码,同时可以在编译及链接期间进行优化,以获得性能的提升。相比于动态语言Python和Lua,它减少了运行时的动态类型检测。因为C++没有垃圾回收(GarbageCollection)机制,所以不用担心延迟的不确定性。又因为它能直接编译成机器码,可以做底层优化,例如使用内部函数和嵌入汇编语言。

    此外,C++做并行计算也相对比较容易,比如可以直接用CUDA。但是C++也存在诸多问题,比如编译链接速度慢且容易出错,缺乏其他语言常见功能的支持,开发效率低等等。但是C++也一直在发展,相信越来越多的问题会得到解决。所以,如果你想开发高性能的服务器程序,那么C++是一个很好的选择。

    但是,低延迟与C++并不能划等号。有些公司用经过优化的JVM,用稍显小众的Ocaml, Haskell, Erlang等语言实现交易系统,也有不输C++的性能。与整体系统架构设计相比,编程语言的影响并没有那么大。交易公司也会租用交易所的机位,用光纤直连,以及把不需要经常变动的部分用硬件实现等等来降低延迟。

    综上所言,C++在交易系统中的广泛运用既有历史原因,也跟自身的特性密不可分。随着信息技术的发展,C++也将在金融交易市场中扮演着日益重要的角色。

    另外相比国外,由于制度的原因,国内股票市场比国外更加无效,这意味着有更多的Alpha收益可以攫取,所以近年来国内量化投资领域一直在快速发展。

    量化IT招聘咨询:量化猎头Mike(微信号18060477681),对接国内大部分知名的量化对冲基金公司,有国内顶级量化对冲基金C++ developer的机会(base 上海,北京(最紧急),深圳),本硕名校985优先,年龄<35(有多年高频量化对冲基金开发经验的可稍微放宽年龄要求)。

    12月02日
  • Linux环境下的C++在高频交易系统开发中的应用

    在金融衍生品市场中,做市商(Market Maker)肩负着为期权期货产品报价(Quoting)的义务。“低延迟”对于这类公司以及量化对冲基金公司而言至关重要,如果你的速度比别人快,同样的报价就可以优先成交,错误报价可以快速撤回,还可以抓市场上的错误定价进行套利。显然,人工下单肯定不可行,而且面对种类繁多的产品,人工报价容很易出现失误,所以我们需要开发交易系统来实现“低延迟”。

    如今,大部分衍生品交易系统都是用C++实现,这固然与C++的一些优良特性密不可分,当然也有历史方面的原因。金融衍生品大约发展成熟于20世纪80年代,当时世界上主流的编程语言有C,C++,Fortran等。现在C++主要的竞争对象Java和C#都还没有出现。而C和Fortran并不太适合写大型程序,所以,C++在衍生品交易领域就成了主流的选择。

    我们再来了解一下C++的历史。它发明于20世纪80年代,大约经历了三个发展阶段。第一阶段因为跟C有很好的兼容性,效率与C接近,而且还面向对象,在工业界中占据了相当大的份额。第二阶段由于标准模板库(STL)和Boost的出现,泛型程序设计占据了越来越多的比重。同一时期由于Java,C#等的兴起,抢走了C++的部分市场。第三阶段至今,模板元编程以及新特性的加入使得C++重新焕发活力,同时也变得更为复杂。

    C++相比于虚拟机语言Java和C#,它直接把源程序编译为机器码,同时可以在编译及链接期间进行优化,以获得性能的提升。相比于动态语言Python和Lua,它减少了运行时的动态类型检测。因为C++没有垃圾回收(GarbageCollection)机制,所以不用担心延迟的不确定性。又因为它能直接编译成机器码,可以做底层优化,例如使用内部函数和嵌入汇编语言。

    此外,C++做并行计算也相对比较容易,比如可以直接用CUDA。但是C++也存在诸多问题,比如编译链接速度慢且容易出错,缺乏其他语言常见功能的支持,开发效率低等等。但是C++也一直在发展,相信越来越多的问题会得到解决。所以,如果你想开发高性能的服务器程序,那么C++是一个很好的选择。

    但是,低延迟与C++并不能划等号。有些公司用经过优化的JVM,用稍显小众的Ocaml, Haskell, Erlang等语言实现交易系统,也有不输C++的性能。与整体系统架构设计相比,编程语言的影响并没有那么大。交易公司也会租用交易所的机位,用光纤直连,以及把不需要经常变动的部分用硬件实现等等来降低延迟。

    综上所言,C++在交易系统中的广泛运用既有历史原因,也跟自身的特性密不可分。随着信息技术的发展,C++也将在金融交易市场中扮演着日益重要的角色。

    另外相比国外,由于制度的原因,国内股票市场比国外更加无效,这意味着有更多的Alpha收益可以攫取,所以近年来国内量化投资领域一直在快速发展。

    量化IT招聘咨询:量化猎头Mike(微信号18060477681),对接国内大部分知名的量化对冲基金公司,有国内顶级量化对冲基金C++ developer的机会(base 上海,北京(最紧急),深圳),本硕名校985优先,年龄<35(有多年高频量化对冲基金开发经验的可稍微放宽年龄要求)。

    12月02日
  • Linux环境下的C++在高频交易系统开发中的应用

    在金融衍生品市场中,做市商(Market Maker)肩负着为期权期货产品报价(Quoting)的义务。“低延迟”对于这类公司以及量化对冲基金公司而言至关重要,如果你的速度比别人快,同样的报价就可以优先成交,错误报价可以快速撤回,还可以抓市场上的错误定价进行套利。显然,人工下单肯定不可行,而且面对种类繁多的产品,人工报价容很易出现失误,所以我们需要开发交易系统来实现“低延迟”。

    如今,大部分衍生品交易系统都是用C++实现,这固然与C++的一些优良特性密不可分,当然也有历史方面的原因。金融衍生品大约发展成熟于20世纪80年代,当时世界上主流的编程语言有C,C++,Fortran等。现在C++主要的竞争对象Java和C#都还没有出现。而C和Fortran并不太适合写大型程序,所以,C++在衍生品交易领域就成了主流的选择。

    我们再来了解一下C++的历史。它发明于20世纪80年代,大约经历了三个发展阶段。第一阶段因为跟C有很好的兼容性,效率与C接近,而且还面向对象,在工业界中占据了相当大的份额。第二阶段由于标准模板库(STL)和Boost的出现,泛型程序设计占据了越来越多的比重。同一时期由于Java,C#等的兴起,抢走了C++的部分市场。第三阶段至今,模板元编程以及新特性的加入使得C++重新焕发活力,同时也变得更为复杂。

    C++相比于虚拟机语言Java和C#,它直接把源程序编译为机器码,同时可以在编译及链接期间进行优化,以获得性能的提升。相比于动态语言Python和Lua,它减少了运行时的动态类型检测。因为C++没有垃圾回收(GarbageCollection)机制,所以不用担心延迟的不确定性。又因为它能直接编译成机器码,可以做底层优化,例如使用内部函数和嵌入汇编语言。

    此外,C++做并行计算也相对比较容易,比如可以直接用CUDA。但是C++也存在诸多问题,比如编译链接速度慢且容易出错,缺乏其他语言常见功能的支持,开发效率低等等。但是C++也一直在发展,相信越来越多的问题会得到解决。所以,如果你想开发高性能的服务器程序,那么C++是一个很好的选择。

    但是,低延迟与C++并不能划等号。有些公司用经过优化的JVM,用稍显小众的Ocaml, Haskell, Erlang等语言实现交易系统,也有不输C++的性能。与整体系统架构设计相比,编程语言的影响并没有那么大。交易公司也会租用交易所的机位,用光纤直连,以及把不需要经常变动的部分用硬件实现等等来降低延迟。

    综上所言,C++在交易系统中的广泛运用既有历史原因,也跟自身的特性密不可分。随着信息技术的发展,C++也将在金融交易市场中扮演着日益重要的角色。

    另外相比国外,由于制度的原因,国内股票市场比国外更加无效,这意味着有更多的Alpha收益可以攫取,所以近年来国内量化投资领域一直在快速发展。

    量化IT招聘咨询:量化猎头Mike(微信号18060477681),对接国内大部分知名的量化对冲基金公司,有国内顶级量化对冲基金C++ developer的机会(base 上海,北京(最紧急),深圳),本硕名校985优先,年龄<35(有多年高频量化对冲基金开发经验的可稍微放宽年龄要求)。

    12月02日
  • 【国内一流量化私募对冲基金C++开发工程师招聘】

    招聘职位:量化C++开发工程师

    薪酬待遇:面试(视技术能力给出市场应有的待遇)

    工作地点:北京/上海

    联 系 人:Mike/王   微信号:authorwang

    简历投递邮箱:mikewang@jiujianhr.com

    岗位职责:

    1.参与策略系统和交易平台设计开发,负责量化交易实现系统稳定运行;

    2.参与股票交易系统和策略的研发、交易和优化;

    3.根据个人特长可涉及交易策略、系统实现;

    4.软硬件优化、数据分析等。

    任职要求:

    1、至少2年以上IT开发工作经验,1年以上量化交易系统开发相关工作经验(慎投)。

    2、喜欢挑战困难,有geek精神,有从蛛丝马迹发现问题并设计方案解决问题的能力,跨学科学习和领悟能力强;

    3、熟悉C ++ 和Linux系统架构,了解CPU基本运作原理、pipeline、指令、cache等;

    4、精通网络协议及其实现,能够分析网络协议,熟悉socket和TCP/IP开发;熟悉C++多线程开发

    5、国内外名校(985/211)计算机、电子、自动化类专业毕业或自认有同等基本能力;

    加分项:

    1、具有量化回测系统(带撮合交易模块)开发经验的优先

    2、有成熟的股票/期货 高频交易系统低延时开发经验者更佳!!!

    11月25日
  • 【覆盖国内大部分优秀的量化对冲基金公司的岗位摘要】

    ——【百亿私募/海外自营团队创立的知名私募/MIT、哈佛背景的高频自营团队等等国内顶尖的私募】

    1、程序化T0策略/Alpha策略/算法交易 的投资经理:本科985以上学历优先,必需条件:有成熟的且超过一年的实盘经验,较大的实盘资金管理经验;base北京/上海/深圳;base50-100万+提成;

    2、商品/股指期货量化投资经理:本科985以上学历,期货中高频策略(北京/上海/深圳)有国内市场经验,有较大资金规模的管理经验,有成熟的实盘策略,实盘时间>1年,年化收益>20%,最大回撤<3%;base北京/上海/深圳;base50-100万+提成;

    3、场内期权量化策略开发(有成熟策略,优秀的实盘业绩证明);985本科以上学历,base北京/上海;base50-100万+提成;

    4、量化IT开发(最紧急,特别是北京上海地区有几家非常不错的机会)

    大型私募对冲基金/某顶尖HFT base北京/上海/深圳(0-2年top高校计算机背景,精通C++):量化交易系统开发,精通C++/JAVA开发,2年以上C++/JAVA开发经验,有量化回测系统开发经验者优先,熟悉数据结构和常用算法,985本科以上学历;参考年薪50-100+万。;最紧急:Senior高频交易系统开发/高级量化IT开发,行业顶尖的pay;

    5、机器学习量化策略研究员/PM:有至少2年以上Top私募量化对冲基金机器学习量化相关工作经验(硬性条件);base北京,年薪base60-150万;理工科背景,Top985本硕以上学历;对计算机技术和编程有强烈兴趣,熟练掌握Linux操作系统开发环境,熟练阅读英文技术文档;有很强的python或c++编程能力。熟悉机器学习基本的算法。

    6、Base深圳,Junior量化策略研究员招聘:重点名校(清北复交浙大南大中科大)数理统计专业,0-2年junior的候选人,两个合伙人都是清华的,他们喜欢清华的师弟师妹。

    7、北京某 HFT(行业顶尖的pay):

    ①中低频CTA/中低频阿尔法(不是基本面因子的那种几个月调仓的)、中低频期权策略,是作为互补策略扩大规模的;

    ②高频的期货、期权、股票T0策略,作为增强原有团队的策略,公司目前没多少底仓,如果有优秀的T0候选人过来,可以马上给他弄到大量底仓;

    ③C++开发、fpga工程师,C++也希望senior的,公司原有系统是做高频策略的,现在需要会增加做中低频策略的系统开发工程师。Fpga工程师希望招华为或者三星这些公司的fpga,有成熟的PCIe加速卡开发,高速接口开发项目经验,熟悉TCP/IP协议。

    8、有国际物理或数学竞赛得奖经历的,应聘junior quant的也欢迎联系,上海和深圳有国内业绩顶尖的HFT的Quant岗位可以推荐。

    9、深圳某初创有钱公司招聘手工T0大牛,数字货币量化负责人、资深股票alpha和期货量化策略投资经理。公司创始人原来做券商自营的。

    所有策略和IT开发岗,希望是Top985本硕以上学历,计算机/数学/统计学/物理学理工科相关专业背景;

    有兴趣的小伙伴可以添加 微信号authorwang;

    或发送简历至mikewang@jiujianhr.com,随后会针对性地细聊,感谢!以上薪酬供参考,欢迎大牛联系,薪酬open谈!

    ——量化猎头Mike,专注量化投资领域人才猎聘,对接国内众多一流量化对冲基金,熟悉国内量化对冲基金人才市场及行业各公司发展现状,欢迎求职咨询和对冲基金的人才寻访服务洽谈!长期持续招聘中!

    11月25日
  • 【国内一流量化私募对冲基金期权策略开发招聘】

    招聘职位:期权量化策略研究员

    薪酬待遇:面试(视投研能力给出市场应有的待遇)

    工作地点:杭州

    联 系 人:Mike/王   微信号:authorwang

    简历投递邮箱:mikewang@jiujianhr.com

    岗位职责:

    1. 设计开发期货、期权等策略并参与实盘交易;

    2. 参与开发与维护量化交易平台。

    任职要求:

    1. 具有国内外券商或基金的期货量化分析与研究经验,对量化交易的某个细分领域有过深入的跟踪和研究,有实盘交易经验者优先;

    2. 毕业于国内外一流名校(985理工科本科以上学历,编程能力强),有很强的研究能力,有编程能力和经验;

    3. 工作勤奋,执行力强,有团队协作精神。

    4.可以考虑综合素质强的应届生

    11月25日
  • 【覆盖国内大部分优秀的量化对冲基金公司的岗位摘要】

    ——【百亿私募/海外自营团队创立的知名私募/MIT、哈佛背景的高频自营团队等等国内顶尖的私募】

    1、程序化T0策略/Alpha策略/算法交易 的投资经理:本科985以上学历优先,必需条件:有成熟的且超过一年的实盘经验,较大的实盘资金管理经验;base北京/上海/深圳;base50-100万+提成;

    2、商品/股指期货量化投资经理:本科985以上学历,期货中高频策略(北京/上海/深圳)有国内市场经验,有较大资金规模的管理经验,有成熟的实盘策略,实盘时间>1年,年化收益>20%,最大回撤<3%;base北京/上海/深圳;base50-100万+提成;

    3、场内期权量化策略开发(有成熟策略,优秀的实盘业绩证明);985本科以上学历,base北京/上海;base50-100万+提成;

    4、量化IT开发(最紧急,特别是北京上海地区有几家非常不错的机会)

    大型私募对冲基金/某顶尖HFT base北京/上海/深圳(0-2年top高校计算机背景,精通C++):量化交易系统开发,精通C++/JAVA开发,2年以上C++/JAVA开发经验,有量化回测系统开发经验者优先,熟悉数据结构和常用算法,985本科以上学历;参考年薪50-100+万。;最紧急:Senior高频交易系统开发/高级量化IT开发,行业顶尖的pay;

    5、机器学习量化策略研究员/PM:有至少2年以上Top私募量化对冲基金机器学习量化相关工作经验(硬性条件);base北京,年薪base60-150万;理工科背景,Top985本硕以上学历;对计算机技术和编程有强烈兴趣,熟练掌握Linux操作系统开发环境,熟练阅读英文技术文档;有很强的python或c++编程能力。熟悉机器学习基本的算法。

    6、Base深圳,Junior量化策略研究员招聘:重点名校(清北复交浙大南大中科大)数理统计专业,0-2年junior的候选人,两个合伙人都是清华的,他们喜欢清华的师弟师妹。

    7、北京某 HFT(行业顶尖的pay):

    ①中低频CTA/中低频阿尔法(不是基本面因子的那种几个月调仓的)、中低频期权策略,是作为互补策略扩大规模的;

    ②高频的期货、期权、股票T0策略,作为增强原有团队的策略,公司目前没多少底仓,如果有优秀的T0候选人过来,可以马上给他弄到大量底仓;

    ③C++开发、fpga工程师,C++也希望senior的,公司原有系统是做高频策略的,现在需要会增加做中低频策略的系统开发工程师。Fpga工程师希望招华为或者三星这些公司的fpga,有成熟的PCIe加速卡开发,高速接口开发项目经验,熟悉TCP/IP协议。

    8、有国际物理或数学竞赛得奖经历的,应聘junior quant的也欢迎联系,上海和深圳有国内业绩顶尖的HFT的Quant岗位可以推荐。

    9、深圳某初创有钱公司招聘手工T0大牛,数字货币量化负责人、资深股票alpha和期货量化策略投资经理。公司创始人原来做券商自营的。

    所有策略和IT开发岗,希望是Top985本硕以上学历,计算机/数学/统计学/物理学理工科相关专业背景;

    有兴趣的小伙伴可以添加 微信号authorwang;

    或发送简历至mikewang@jiujianhr.com,随后会针对性地细聊,感谢!以上薪酬供参考,欢迎大牛联系,薪酬open谈!

    ——量化猎头Mike,专注量化投资领域人才猎聘,对接国内众多一流量化对冲基金,熟悉国内量化对冲基金人才市场及行业各公司发展现状,欢迎求职咨询和对冲基金的人才寻访服务洽谈!长期持续招聘中!

    11月20日
  • 【深圳地区知名私募对冲基金alpha投资经理招聘】

    招聘职位:alpha投资经理

    招聘企业:深圳知名私募对冲基金(30亿以上规模)

    联 系 人:Mike/王   微信号:authorwang

    简历投递邮箱:mikewang@jiujianhr.com

    工作地点:深圳

    薪酬待遇:base30-80万,业绩非常优秀的候选人可再议!

    岗位职责:

    1、负责数据挖掘、处理,数据统计分析;

    2、从数据中发现规律,为量化分析提供支持;

    3、开发量化模型策略;

    岗位职责:

    1、国内外名校硕士以上学历(博士优先);

    2、数学、物理、统计、计算机、电子或其他相关理工科专业;

    3、一流的概率统计能力,严谨的研究习惯;

    4、良好的团队合作意识和沟通能力;

    5、有一定的编程能力,至少熟悉一门编程语言,熟悉数据库应用。

    6、硬性条件:至少2年以上的市场经验,1年以上的alpha量化策略实盘经验,大规模资金管理(亿级上下),较为优秀稳定的实盘业绩。

    加分项:

    1、竞赛获奖经历;

    2、顶级的研究能力;

    3、大数据分析或数据挖掘经验。

    11月18日
  • 【覆盖国内大部分优秀的量化对冲基金公司的岗位摘要】

    ——【百亿私募/海外自营团队创立的知名私募/MIT、哈佛背景的高频自营团队等等国内顶尖的私募】

    1、程序化T0策略/Alpha策略/算法交易 的投资经理:本科985以上学历优先,必需条件:有成熟的且超过一年的实盘经验,较大的实盘资金管理经验;base北京/上海/深圳;base50-100万+提成;

    2、商品/股指期货量化投资经理:本科985以上学历,期货中高频策略(北京/上海/深圳)有国内市场经验,有较大资金规模的管理经验,有成熟的实盘策略,实盘时间>1年,年化收益>20%,最大回撤<3%;base北京/上海/深圳;base50-100万+提成;

    3、场内期权量化策略开发(有成熟策略,优秀的实盘业绩证明);985本科以上学历,base北京/上海;base50-100万+提成;

    4、量化IT开发(最紧急,特别是北京上海地区有几家非常不错的机会)

    大型私募对冲基金/某顶尖HFT base北京/上海/深圳(0-2年top高校计算机背景,精通C++):量化交易系统开发,精通C++/JAVA开发,2年以上C++/JAVA开发经验,有量化回测系统开发经验者优先,熟悉数据结构和常用算法,985本科以上学历;参考年薪50-100+万。;最紧急:Senior高频交易系统开发/高级量化IT开发,行业顶尖的pay;

    5、机器学习量化策略研究员/PM:有至少2年以上Top私募量化对冲基金机器学习量化相关工作经验(硬性条件);base北京,年薪base60-150万;理工科背景,Top985本硕以上学历;对计算机技术和编程有强烈兴趣,熟练掌握Linux操作系统开发环境,熟练阅读英文技术文档;有很强的python或c++编程能力。熟悉机器学习基本的算法。

    6、Base深圳,Junior量化策略研究员招聘:重点名校(清北复交浙大南大中科大)数理统计专业,0-2年junior的候选人,两个合伙人都是清华的,他们喜欢清华的师弟师妹。

    7、北京某 HFT(行业顶尖的pay):

    ①中低频CTA/中低频阿尔法(不是基本面因子的那种几个月调仓的)、中低频期权策略,是作为互补策略扩大规模的;

    ②高频的期货、期权、股票T0策略,作为增强原有团队的策略,公司目前没多少底仓,如果有优秀的T0候选人过来,可以马上给他弄到大量底仓;

    ③C++开发、fpga工程师,C++也希望senior的,公司原有系统是做高频策略的,现在需要会增加做中低频策略的系统开发工程师。Fpga工程师希望招华为或者三星这些公司的fpga,有成熟的PCIe加速卡开发,高速接口开发项目经验,熟悉TCP/IP协议。

    8、有国际物理或数学竞赛得奖经历的,应聘junior quant的也欢迎联系,上海和深圳有国内业绩顶尖的HFT的Quant岗位可以推荐。

    9、深圳某初创有钱公司招聘手工T0大牛,数字货币量化负责人、资深股票alpha和期货量化策略投资经理。公司创始人原来做券商自营的。

    所有策略和IT开发岗,希望是Top985本硕以上学历,计算机/数学/统计学/物理学理工科相关专业背景;

    有兴趣的小伙伴可以添加 微信号authorwang;

    或发送简历至mikewang@jiujianhr.com,随后会针对性地细聊,感谢!以上薪酬供参考,欢迎大牛联系,薪酬open谈!

    11月18日
  • 【国内一流量化私募对冲基金C++开发工程师招聘】

    [b]招聘职位[/b]:量化C++开发工程师

    [b]薪酬待遇:[/b]面试(视技术能力给出市场应有的待遇)

    [b]工作地点[/b]:北京/上海

    [b]联 系 人[/b]:Mike/王  [b]微信号:[/b]authorwang

    [b]简历投递邮箱[/b]:mikewang@jiujianhr.com

    [b]岗位职责:[/b]

    1.参与策略系统和交易平台设计开发,负责量化交易实现系统稳定运行;

    2.参与股票交易系统和策略的研发、交易和优化;

    3.根据个人特长可涉及交易策略、系统实现;

    4.软硬件优化、数据分析等。

    [b]任职要求:[/b]

    1、至少2年以上IT开发工作经验,1年以上量化交易系统开发相关工作经验(慎投)。

    2、喜欢挑战困难,有geek精神,有从蛛丝马迹发现问题并设计方案解决问题的能力,跨学科学习和领悟能力强;

    3、熟悉C ++ 和Linux系统架构,了解CPU基本运作原理、pipeline、指令、cache等;

    4、精通网络协议及其实现,能够分析网络协议,熟悉socket和TCP/IP开发;熟悉C++多线程开发

    5、国内外名校(985/211)计算机、电子、自动化类专业毕业或自认有同等基本能力;

    加分项:

    1、具有量化回测系统(带撮合交易模块)开发经验的优先

    2、有成熟的股票/期货 高频交易系统低延时开发经验者更佳!!!

    11月18日
  • 【国内一流量化私募对冲基金期权策略开发招聘】

    招聘职位:期权量化策略研究员

    薪酬待遇:面试(视投研能力给出市场应有的待遇)

    工作地点:杭州

    联 系 人:Mike/王   微信号:authorwang

    简历投递邮箱:mikewang@jiujianhr.com

    岗位职责:

    1. 设计开发期货、期权等策略并参与实盘交易;

    2. 参与开发与维护量化交易平台。

    任职要求:

    1. 具有国内外券商或基金的期货量化分析与研究经验,对量化交易的某个细分领域有过深入的跟踪和研究,有实盘交易经验者优先;

    2. 毕业于国内外一流名校,有很强的研究能力,有编程能力和经验;

    3. 工作勤奋,执行力强,有团队协作精神。

    11月14日
  • 【深圳地区知名私募对冲基金alpha投资经理招聘】

    招聘职位:alpha投资经理

    招聘企业:深圳知名私募对冲基金(30亿以上规模)

    联 系 人:Mike/王   微信号:authorwang

    简历投递邮箱:mikewang@jiujianhr.com

    工作地点:深圳

    薪酬待遇:base30-80万,业绩非常优秀的候选人可再议!

    岗位职责:

    1、负责数据挖掘、处理,数据统计分析;

    2、从数据中发现规律,为量化分析提供支持;

    3、开发量化模型策略;

    岗位职责:

    1、国内外名校硕士以上学历(博士优先);

    2、数学、物理、统计、计算机、电子或其他相关理工科专业;

    3、一流的概率统计能力,严谨的研究习惯;

    4、良好的团队合作意识和沟通能力;

    5、有一定的编程能力,至少熟悉一门编程语言,熟悉数据库应用。

    6、硬性条件:至少2年以上的市场经验,1年以上的alpha量化策略实盘经验,大规模资金管理(亿级上下),较为优秀稳定的实盘业绩。

    加分项:

    1、竞赛获奖经历;

    2、顶级的研究能力;

    3、大数据分析或数据挖掘经验。

    11月13日
  • 【深圳地区知名私募对冲基金alpha投资经理招聘】

    招聘职位:alpha投资经理

    招聘企业:深圳知名私募对冲基金(30亿以上规模)

    联 系 人:Mike/王   微信号:authorwang

    简历投递邮箱:mikewang@jiujianhr.com

    工作地点:深圳

    薪酬待遇:base30-80万,业绩非常优秀的候选人可再议!

    岗位职责:

    1、负责数据挖掘、处理,数据统计分析;

    2、从数据中发现规律,为量化分析提供支持;

    3、开发量化模型策略;

    岗位职责:

    1、国内外名校硕士以上学历(博士优先);

    2、数学、物理、统计、计算机、电子或其他相关理工科专业;

    3、一流的概率统计能力,严谨的研究习惯;

    4、良好的团队合作意识和沟通能力;

    5、有一定的编程能力,至少熟悉一门编程语言,熟悉数据库应用。

    6、硬性条件:至少2年以上的市场经验,2年以上的alpha量化策略实盘经验,大规模资金管理(亿级上下),较为优秀稳定的实盘业绩。

    加分项:

    1、竞赛获奖经历;

    2、顶级的研究能力;

    3、大数据分析或数据挖掘经验。

    11月13日
  • 【国内一流量化私募对冲基金C++开发工程师招聘】

    招聘职位:量化C++开发工程师

    薪酬待遇:面议(会视能力给出市场应有的待遇)

    工作地点:北京/上海/深圳

    联 系 人:Mike/王   微信号:authorwang

    简历投递邮箱:mikewang@jiujianhr.com

    岗位职责:

    1.参与策略系统和交易平台设计开发,负责量化交易实现系统稳定运行;

    2.参与股票交易系统和策略的研发、交易和优化;

    3.根据个人特长可涉及交易策略、系统实现;

    4.软硬件优化、数据分析等。

    任职要求:

    1、至少2年以上IT开发工作经验,1年以上量化交易系统开发相关工作经验(慎投)。

    2、喜欢挑战困难,有geek精神,有从蛛丝马迹发现问题并设计方案解决问题的能力,跨学科学习和领悟能力强;

    3、熟悉C ++ 和Linux系统架构,了解CPU基本运作原理、pipeline、指令、cache等;

    4、精通网络协议及其实现,能够分析网络协议,熟悉socket和TCP/IP开发;熟悉C++多线程开发

    5、国内外名校(985/211)计算机、电子、自动化类专业毕业或自认有同等基本能力;

    加分项:

    1、具有量化回测系统(带撮合交易模块)开发经验的优先

    2、有成熟的股票/期货 高频交易系统低延时开发经验者更佳!!!

    11月13日
  • 【覆盖国内大部分优秀的量化对冲基金公司的岗位摘要】-11月招聘

    ——【百亿私募/海外自营团队创立的知名私募/MIT、哈佛背景的高频自营团队等等国内顶尖的私募】

    1、程序化T0策略/Alpha策略/算法交易 的投资经理:本科985以上学历优先,必需条件:有成熟的且超过一年的实盘经验,较大的实盘资金管理经验;base北京/上海/深圳;base50-100万+提成;

    2、商品/股指期货量化投资经理:本科985以上学历,期货中高频策略(北京/上海/深圳)有国内市场经验,有较大资金规模的管理经验,有成熟的实盘策略,实盘时间>1年,年化收益>20%,最大回撤<3%;base北京/上海/深圳;base50-100万+提成;

    3、场内期权量化策略开发(有成熟策略,优秀的实盘业绩证明);985本科以上学历,base北京/上海;base50-100万+提成;

    4、量化IT开发(最紧急,特别是北京上海地区有几家非常不错的机会)

    大型私募对冲基金/某顶尖HFT base北京/上海/深圳(0-2年top高校计算机背景,精通C++):量化交易系统开发,精通C++/JAVA开发,2年以上C++/JAVA开发经验,有量化回测系统开发经验者优先,熟悉数据结构和常用算法,985本科以上学历;参考年薪50-100+万。;最紧急:Senior高频交易系统开发/高级量化IT开发,行业顶尖的pay;

    5、机器学习量化策略研究员/PM:有至少2年以上Top私募量化对冲基金机器学习量化相关工作经验(硬性条件);base北京,年薪base60-150万;理工科背景,Top985本硕以上学历;对计算机技术和编程有强烈兴趣,熟练掌握Linux操作系统开发环境,熟练阅读英文技术文档;有很强的python或c++编程能力。熟悉机器学习基本的算法。

    6、Base深圳,Junior量化策略研究员招聘:重点名校(清北复交浙大南大中科大)数理统计专业,0-2年junior的候选人,两个合伙人都是清华的,他们喜欢清华的师弟师妹。

    7、北京某 HFT(行业顶尖的pay):

    ①中低频CTA/中低频阿尔法(不是基本面因子的那种几个月调仓的)、中低频期权策略,是作为互补策略扩大规模的;

    ②高频的期货、期权、股票T0策略,作为增强原有团队的策略,公司目前没多少底仓,如果有优秀的T0候选人过来,可以马上给他弄到大量底仓;

    ③C++开发、fpga工程师,C++也希望senior的,公司原有系统是做高频策略的,现在需要会增加做中低频策略的系统开发工程师。Fpga工程师希望招华为或者三星这些公司的fpga,有成熟的PCIe加速卡开发,高速接口开发项目经验,熟悉TCP/IP协议。

    8、有国际物理或数学竞赛得奖经历的,应聘junior quant的也欢迎联系,上海和深圳有国内业绩顶尖的HFT的Quant岗位可以推荐。

    9、深圳某初创有钱公司招聘手工T0大牛,数字货币量化负责人、资深股票alpha和期货量化策略投资经理。公司创始人原来做券商自营的。

    所有策略和IT开发岗,希望是Top985本硕以上学历,计算机/数学/统计学/物理学理工科相关专业背景;

    有兴趣的小伙伴可以添加 微信号authorwang;

    或发送简历至mikewang@jiujianhr.com,随后会针对性地细聊,感谢!以上薪酬供参考,欢迎大牛联系,薪酬open谈!

    11月13日
  • 【覆盖国内大部分优秀的量化对冲基金公司的岗位摘要】-11月招聘

    ——【百亿私募/海外自营团队创立的知名私募/MIT、哈佛背景的高频自营团队等等国内顶尖的私募】

    1、程序化T0策略/Alpha策略/算法交易 的投资经理:本科985以上学历优先,必需条件:有成熟的且超过一年的实盘经验,较大的实盘资金管理经验;base北京/上海/深圳;base50-100万+提成;

    2、商品/股指期货量化投资经理:本科985以上学历,期货中高频策略(北京/上海/深圳)有国内市场经验,有较大资金规模的管理经验,有成熟的实盘策略,实盘时间>1年,年化收益>20%,最大回撤<3%;base北京/上海/深圳;base50-100万+提成;

    3、场内期权量化策略开发(有成熟策略,优秀的实盘业绩证明);985本科以上学历,base北京/上海;base50-100万+提成;

    4、量化IT开发(最紧急,特别是北京上海地区有几家非常不错的机会)

    大型私募对冲基金/某顶尖HFT base北京/上海/深圳(0-2年top高校计算机背景,精通C++):量化交易系统开发,精通C++/JAVA开发,2年以上C++/JAVA开发经验,有量化回测系统开发经验者优先,熟悉数据结构和常用算法,985本科以上学历;参考年薪50-100+万。;最紧急:Senior高频交易系统开发/高级量化IT开发,行业顶尖的pay;

    5、机器学习量化策略研究员/PM:有至少2年以上Top私募量化对冲基金机器学习量化相关工作经验(硬性条件);base北京,年薪base60-150万;理工科背景,Top985本硕以上学历;对计算机技术和编程有强烈兴趣,熟练掌握Linux操作系统开发环境,熟练阅读英文技术文档;有很强的python或c++编程能力。熟悉机器学习基本的算法。

    6、Base深圳,Junior量化策略研究员招聘:重点名校(清北复交浙大南大中科大)数理统计专业,0-2年junior的候选人,两个合伙人都是清华的,他们喜欢清华的师弟师妹。

    7、北京某 HFT(行业顶尖的pay):

    ①中低频CTA/中低频阿尔法(不是基本面因子的那种几个月调仓的)、中低频期权策略,是作为互补策略扩大规模的;

    ②高频的期货、期权、股票T0策略,作为增强原有团队的策略,公司目前没多少底仓,如果有优秀的T0候选人过来,可以马上给他弄到大量底仓;

    ③C++开发、fpga工程师,C++也希望senior的,公司原有系统是做高频策略的,现在需要会增加做中低频策略的系统开发工程师。Fpga工程师希望招华为或者三星这些公司的fpga,有成熟的PCIe加速卡开发,高速接口开发项目经验,熟悉TCP/IP协议。

    8、有国际物理或数学竞赛得奖经历的,应聘junior quant的也欢迎联系,上海和深圳有国内业绩顶尖的HFT的Quant岗位可以推荐。

    9、深圳某初创有钱公司招聘手工T0大牛,数字货币量化负责人、资深股票alpha和期货量化策略投资经理。公司创始人原来做券商自营的。

    所有策略和IT开发岗,希望是Top985本硕以上学历,计算机/数学/统计学/物理学理工科相关专业背景;

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    11月13日
  • 【国内一流量化私募对冲基金C++开发工程师招聘】

    招聘职位:量化C++开发工程师

    薪酬待遇:面议(会视能力给出市场应有的待遇)

    工作地点:北京/上海/深圳

    联 系 人:Mike/王   微信号:authorwang

    简历投递邮箱:mikewang@jiujianhr.com

    岗位职责:

    1.参与策略系统和交易平台设计开发,负责量化交易实现系统稳定运行;

    2.参与股票交易系统和策略的研发、交易和优化;

    3.根据个人特长可涉及交易策略、系统实现;

    4.软硬件优化、数据分析等。

    任职要求:

    1、至少2年以上IT开发工作经验,1年以上量化交易系统开发相关工作经验(慎投)。

    2、喜欢挑战困难,有geek精神,有从蛛丝马迹发现问题并设计方案解决问题的能力,跨学科学习和领悟能力强;

    3、熟悉C ++ 和Linux系统架构,了解CPU基本运作原理、pipeline、指令、cache等;

    4、精通网络协议及其实现,能够分析网络协议,熟悉socket和TCP/IP开发;熟悉C++多线程开发

    5、国内外名校(985/211)计算机、电子、自动化类专业毕业或自认有同等基本能力;

    加分项:

    1、具有量化回测系统(带撮合交易模块)开发经验的优先

    2、有成熟的股票/期货 高频交易系统低延时开发经验者更佳!!!

    11月13日